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ETFを使ったグローバルマクロ戦略

株式100%戦略にとっても突然数千万円以上の巨大な入金があった場合はレイダリオ型オールシーズン戦略が役にたつかもしれない

レイダリオ型のオールシーズン戦略は、簡単にその特性を説明すると
平均リターンで株式100%戦略の60%程度を維持しながら
過去数十年間の最大下落がリーマンショック時の3%程度(ただしドル換算)という
超ド安定で60%のリターンを取りに行く戦略だ。

この戦略を株式100%戦略をとる人も活用できるかもしれない。
あなたが仮に株式100%で4000万円運用しているとして、あるとき遺産か退職金で6000万円を受け取る。
たとえばこんな局面でレイダリオの聖杯が役にたつかもしれない。

もしこんな現金の受け取りかたをしたら、最悪なのは、全額を一括で株式に投資して
次の年に株式が50%暴落することだ。
もちろん期待値は現金を手に入れたその日にすべて株式購入にあてるのがリターン最大値になる。
しかしもちろん全額株式を買ってその年に50%、株価が暴落するかもしれない。
今まで株式100%戦略にあてていた資金とはわけがちがう。
なぜなら今まで株式100%戦略にあてた資金は10年以上かけて、株価の上昇局面、下落局面の波の各点でまんべんなく購入して取得単価が均されているからだ。
期待値が最大となっても、一括で買ってその年に株価が半分になったらかなり嫌なおもいをするだろう。

レイダリオのポートフォリオを見るとドルで見るかぎりは、ほとんど下落しない。
何度も言うように過去数十年でもっとも下がった年でも-3%台だ。
つまりドル視点でいうとほとんど年数%リターンのある安全資産のような(もしくは超低リスク資産の)扱いができる。
そこで大きな、6000万円の入金があったときは、これをすべてレイダリオのポートフォリオに入れてしまう。
これで、この資金は年3%未満しか下落しない疑似的な安全資産として運用できる。
しかもリターンは株式の60%だ。
次に景気循環(シラー教授がCAPEで使うのは10年、過去の米国チャートからだと8~9年くらい)の景気の良い年、悪い年、株価の天井の年、底の年、1サイクル分を全部含むつもりでタームを決める。
過去の傾向からはせいぜい8~9年だろう。
ここでは9年とする。
このレイダリオのポートフォリオ6000万円分を、9等分して、9年間、毎年株式に変換していけばよい。
こうすればほぼ価値の上下しない資金を9年かけてすべて株式購入にあてられるので、まんべんなく株価の天井や底値から買い集められる。
さらにスタート時の1年間で株式100%ポートフォリオによる最大期待リターンの60%を得ることができ、じょじょにそれが上がっていき、最後の9年目に100%の期待リターンまで達する。
現金で温存して少しずつ入金するような機会損失がかなり小さくなる。

どうだろうか。
個人的には、一括での巨大な入金に対応して、かなり精神的に安心して株式100%ポートフォリオに移行できる
(しかもリターンもそれなりにでる)方法じゃないかと思うので
もし人生で6000万円拾った人がいたら検討してほしい。
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初めまして。投資情報サイトfx-on.comを運営しています株式会社ゴゴジャンの宮田と申します。

ブログを拝読しましてメールをお送りしました。

今回、ブログからメールをお送りしました理由としましては、株式に精通されていらっしゃるのは、ブログを見て分かりましたので、その株式のトレードの知識を、インジケーター・システムトレード・動画・電子書籍・メルマガなどを商品として投資情報サイトfx-on.comでご掲載していただけいる力は十分にお持ちではないかと思い、メール致しました。
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  1. 2017/12/07(木) 16:16:04 |
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