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ETFを使ったグローバルマクロ戦略

2017年8月~2018年6月 S&P500 vs MY PF

自分のPF成績とS&P500の成績の比較グラフを作ってみました。
これからも思い出すたびに作ってみたいと思います。
使用サイトは
Portfolio Visualizer
です。

期間はETF運用を始めた2017年8月からです。
それまでは投資信託を使ったインデックスファンドによる運用でした。

 201708 to 201806

現在トータルリターンが
S&P500 +12.2%
MY PF +7.8%
米国指数に劣後しています。
今年前半まではS&P500よりよかったようですが、春以降の成績が悪いようです。
VOO vs VWO

これは新興国株式の成績が悪化したためです。
2016年3月~2018年1月まで新興国株式(赤のPF2)はS&P500(青のPF1)をアウトパフォームしました。
その際自分も大きな恩恵を受けましたが、今年前半以降は成績が悪くなってきました。
いつまで続くのかは知りません。

とはいえ当ブログでは低バリュエーション国へのオーバーウェイト、また国の分散を重視しているので、リターンがプラスに維持されておりまずまず及第点です。
明日や1年後のリターンは知りませんが、もっと長期で見ればバリュエーションがリターンに影響するのではないか、そしてそれを使ったバイアンドホールドを継続するいつもの方針は今後も変わらないでしょう。


2017/8/1~2018/4/30 ERUS15 VWO40 VPL10 VGK10 IJR12.5 VOO12.5
2018/5/1~2018/6/30 ERUS15 VWO35 VPL10 VGK10 IJR10 VOO10 DBC10
2018/7/1~ ERUS15 VWO45 VPL10 VGK10 IJR10 VOO10
Monthly Return
  2017年/8月 9月 10月 11月 12月 2018年/1月 2月 3月 4月 5月 6月
VOO 1.0029 1.0204 1.0233 1.0306 1.0128 1.0559 0.9627 0.9752 1.0035 1.0242 1.0076
MY PF 1.0209 1.0214 1.0161 1.0127 1.0218 1.0729 0.9582 0.9941 0.9802 1.0015 0.9801
Total return
  2017年/8月 9月 10月 11月 12月 2018年/1月 2月 3月 4月 5月 6月
VOO 1.0029 1.023359 1.047203 1.079248 1.093062 1.154164 1.111114 1.083558 1.087351 1.113665 1.122129
MY PF 1.0209 1.042747 1.059535 1.072992 1.096383 1.176309 1.127139 1.120489 1.098304 1.099951 1.078062

ねんのため。
こんな感じの数字を使ってリターンを出しています。




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  1. 成績表
  2. | コメント:0

2017年8月~2018年6月 S&P500 vs MY PF

自分のPF成績とS&P500の成績の比較グラフを作ってみました。
これからも思い出すたびに作ってみたいと思います。
使用サイトは
Portfolio Visualizer
です。

期間はETF運用を始めた2017年8月からです。
それまでは投資信託を使ったインデックスファンドによる運用でした。

 201708 to 201806

現在トータルリターンが
S&P500 +12.2%
MY PF +7.8%
米国指数に劣後しています。
今年前半まではS&P500よりよかったようですが、春以降の成績が悪いようです。
VOO vs VWO

これは新興国株式の成績が悪化したためです。
2016年3月~2018年1月まで新興国株式(赤のPF2)はS&P500(青のPF1)をアウトパフォームしました。
その際自分も大きな恩恵を受けましたが、今年前半以降は成績が悪くなってきました。
いつまで続くのかは知りません。

とはいえ当ブログでは低バリュエーション国へのオーバーウェイト、また国の分散を重視しているので、リターンがプラスに維持されておりまずまず及第点です。
明日や1年後のリターンは知りませんが、もっと長期で見ればバリュエーションがリターンに影響するのではないか、そしてそれを使ったバイアンドホールドを継続するいつもの方針は今後も変わらないでしょう。


2017/8/1~2018/4/30 ERUS15 VWO40 VPL10 VGK10 IJR12.5 VOO12.5
2018/5/1~2018/6/30 ERUS15 VWO35 VPL10 VGK10 IJR10 VOO10 DBC10
2018/7/1~ ERUS15 VWO45 VPL10 VGK10 IJR10 VOO10
Monthly Return
  2017年/8月 9月 10月 11月 12月 2018年/1月 2月 3月 4月 5月 6月
VOO 1.0029 1.0204 1.0233 1.0306 1.0128 1.0559 0.9627 0.9752 1.0035 1.0242 1.0076
MY PF 1.0209 1.0214 1.0161 1.0127 1.0218 1.0729 0.9582 0.9941 0.9802 1.0015 0.9801
Total return
  2017年/8月 9月 10月 11月 12月 2018年/1月 2月 3月 4月 5月 6月
VOO 1.0029 1.023359 1.047203 1.079248 1.093062 1.154164 1.111114 1.083558 1.087351 1.113665 1.122129
MY PF 1.0209 1.042747 1.059535 1.072992 1.096383 1.176309 1.127139 1.120489 1.098304 1.099951 1.078062

ねんのため。
こんな感じの数字を使ってリターンを出しています。




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